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看盘太败兴了，顺手写了个一直没写的小公式。

公式仅供参考，不要径直当作投资依据！

代码：

HB := CONST(REF(HHVBARS(H, BARS - OMIT), OMIT)) + OMIT;

LB := CONST(REF(LLVBARS(L, BARS - OMIT), OMIT)) + OMIT;

CBC := CURRBARSCOUNT - 2;

IHB := IFF(CBC < HB, 1, 0);

ILB := IFF(CBC < LB, 1, 0);

CV := C * V;

锚高 : (SUM(CV, HB - CBC) * IHB) / (SUM(V, HB - CBC) * IHB);

锚低 : (SUM(CV, LB - CBC) * ILB) / (SUM(V, LB - CBC) * ILB);

输出效劳是锚定往时BARS日到OMIT日中间最高点/最低点的VWAP（成杂乱权价钱），建树OMIT是为了幸免锚定点离当今太近，失去参考价值。

请把BARS和OMIT调理到合适你的数值上！

简便贯通的话：

VWAP等于从某点运转，这一段本事买入者的平均资本

锚定高点，即是买在最高点之后这段本事亏钱效应线

锚定低点，即是买在最低点之后这段本事成绩效应线

要是价钱一直被锚定高点的线压制，讲明这段本事人人基本齐是亏的，亏钱效应廓清；要是价钱一直在锚定低点的线上头，讲明抄底的哥们齐赚了，成绩效应可以。

这玩意算是好意思服现时起初进的趋势战术之一了，更详备的用法可以参考Youtube上Traderlion的Brian Shannon采访：

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24年1月29日更新：NAVWAP

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INTE := BARS / 3; RE := IFF(HOL, HHVBARS(H, INTE), LLVBARS(L, INTE)); CBC := CURRBARSCOUNT - 2; CV := C * V;

{INT5 := INTE * 4 + CONST(REF(RE, INTE * 4)); INT4 := INTE * 3 + CONST(REF(RE, INTE * 3));} INT3 := INTE * 2 + CONST(REF(RE, INTE * 2)); INT2 := INTE * 1 + CONST(REF(RE, INTE * 1)); INT1 := CONST(RE);

{五分 : (SUM(CV, INT5 - CBC) / SUM(V, INT5 - CBC)) / (CBC < INT5); 四分 : (SUM(CV, INT4 - CBC) / SUM(V, INT4 - CBC)) / (CBC < INT4);} 三分 : (SUM(CV, INT3 - CBC) / SUM(V, INT3 - CBC)) / (CBC < INT3); 二分 : (SUM(CV, INT2 - CBC) / SUM(V, INT2 - CBC)) / (CBC < INT2); 一分 : (SUM(CV, INT1 - CBC) / SUM(V, INT1 - CBC)) / (CBC < INT1);

参数中的BARS为最大限制，HOL选1则自动锚定最高点，选0则自动锚定最低点。

这个公式会输出锚定BARS一分区，二分区和三分区里最高/低点的VWAP。

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